Инструменты Форекс

Индикатор Standard Deviation

    Индикатор Standard Deviation (StdDеv, в переводе с англ. Стандартного Отклонения) измеряет волатильность рынка, характеризуя величину колебаний цены относительно скользящей средней. Относится к категории стандартных трендовых индикаторов в торговых платформах MT4 и MT5.

Индикатор Standard Deviation

    Если значение индикатора Standard Deviation большое, то на рынке наблюдается сильная волатильность и цены разбросаны относительно скользящей средней. Если значение стремится к нулю, то на рынке наблюдается низкая волатильность и цены приближается к скользящей средней.

Описание

    На практике среднеквадратическое (стандартное) отклонение дает возможность определять, насколько значения в некотором множестве отличаются от среднего значения.

    Индикатор Стандартного Отклонения (Standard Deviation, StdDеv) позволяет рассчитывать величину отклонения значений текущей цены от значений скользящей средней (простой, экспоненциальной, сглаженной, линейно-взвешенной). Он широко применяется не только в техническом анализе рынка Форекс, но и в эконометрике, инвестиционном анализе и прочих областях математического моделирования.

    Формула расчета индикатора Standard Deviation:

    StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i - N, i) / N),

    AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2),

    где:

  • StdDev (i) — значение индикатора текущего бара;
  • SQRT — квадратный корень;
  • AMOUNT(j = i - N, i) — сумма квадратов от j = i - N до i;
  • N — период сглаживания скользящей средней;
  • ApPRICE (j) — значение цены j-го бара;
  • MA (ApPRICE (i), N, i) — скользящая средняя текущего бара за N периодов;
  • ApPRICE (i) — значение цены текущего бара.

Рекомендации (сигналы)

    Обычно индикатор Standard Deviation используется как составная часть стратегии, основанной на других индикаторах. Например, при расчете значений индикатора Bollinger Bands полученное значение стандартного отклонения суммируется с его скользящим средним.

    Динамика валютного рынка Форекс состоит из последовательных чередований периодов покоя (флэта) и активности (волатильности), поэтому главная задача трейдера их точно определять и использовать. Это можно делать с помощью индикатора Standard Deviation:

  • Значение индикатора стремится к нулю – рынок находится в спокойном состоянии. Можно ожидать скорого всплеска активности;
Индикатор Standard Deviation: Значение индикатора стремится к нулю
  • Значение индикатора стремится к максимуму – рынок находится в активном состоянии. Можно ожидать скорого снижения волатильности.
Индикатор Standard Deviation: Значение индикатора стремится к максимуму

    * Использовать индикатор Standard Deviation рекомендуется в паре с трендовыми индикаторами (Moving Average, Parabolic SAR, Bollinger Bands и т. п.), которые позволяют определять направление тренда.

Входные параметры (стандартные настройки)

  • Period (Период) – период скользящей средней (MA), используемый для вычисления. По умолчанию – 20;
  • Method MA (Метод MA) – метод сглаживания скользящей средней. Может быть любым: Simple, Exponential, Smoothed, Linear Weighted (подробнее здесь). По умолчанию – Simple;
  • Apply to (Применить к) – значение цены, к которому применяется расчетная формула. По умолчанию – Close;
  • Shift (Сдвиг) – смещение линии относительно текущего бара на заданное количество периодов назад. По умолчанию – 0.

Скачать индикатор Standard Deviation


Похожие индикаторы

Индикатор Force Index - осциллятор, отражающий силу «медведей» при нисходящем тренде и «быков» при восходящем, основываясь на тиковом объеме.

Индикатор QQE - индикатор количественно-качественной оценки в реальном времени отображает оценку результатов торгов на рынке Forex, опираясь на индикатор RSI.

Индикатор Momentum - трендовый осциллятор, помогающий трейдеру определять направление и силу действующего тренда, точки входа и выходы.



Автор: Александр Ченцов
карта сайта